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Document 32012R1247

Regulamento de Execução (UE) n. ° 1247/2012 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012 , que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato e à periodicidade dos relatórios de transações a transmitir aos repositórios de transações nos termos do Regulamento (UE) n. ° 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações Texto relevante para efeitos do EEE

OJ L 352, 21.12.2012, p. 20–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 132 - 141

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj

21.12.2012   

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 352/20

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 1247/2012 DA COMISSÃO

de 19 de dezembro de 2012

que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato e à periodicidade dos relatórios de transações a transmitir aos repositórios de transações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu (1),

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (2), nomeadamente o artigo 9.o, n.o 6,

Considerando o seguinte:

(1)

Para evitar incoerências, todos os dados comunicados aos repositórios de transações nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 devem respeitar as mesmas regras, normas e formatos, para todos os repositórios de transações, todas as contrapartes e todos os tipos de derivados. Por conseguinte, deve ser utilizado um único conjunto de dados para descrever uma transação de derivados.

(2)

Uma vez que os derivados do mercado de balcão (OTC) normalmente não podem ser identificados de modo unívoco através dos códigos vigentes e geralmente utilizados nos mercados financeiros, como os números internacionais de identificação dos títulos ISIN (International Securities Identification Number), nem são suscetíveis de ser descritos com recurso ao código de classificação de instrumentos financeiros (CIF) da ISO, há que conceber um novo método de identificação universal. Caso exista um identificador único de produtos que respeite os princípios da unicidade, da neutralidade, da fiabilidade, da abertura da fonte, da redimensionabilidade e da acessibilidade, que tenha uma base de custo razoável, seja oferecido no âmbito de um quadro de governação adequado e seja adotado oficialmente na União, esse identificador deve ser utilizado. Caso não exista um identificador único de produto que satisfaça esses requisitos, deve ser utilizada uma taxonomia provisória.

(3)

Os instrumentos subjacentes devem ser identificados através de um identificador único, mas não existe atualmente um código normalizado para todo o mercado que permita identificar os subjacentes num cabaz. Deve por conseguinte exigir-se às contrapartes que indiquem, pelo menos, que o subjacente é um cabaz e que utilizem os ISIN para os índices normalizados, sempre que possível.

(4)

Por motivos de coerência, todas as partes num contrato de derivados devem ser identificadas através de um código único. Uma vez disponível, deve ser utilizado um identificador global de pessoas jurídicas ou um identificador provisório de entidades, a definir no âmbito de um quadro de governação compatível com as recomendações da CEF sobre os requisitos em matéria de dados, e adotado para utilização na União, para identificar todas as contrapartes financeiras e não financeiras, os corretores, as contrapartes centrais e os beneficiários, nomeadamente para assegurar a coerência com o relatório do Comité dos Sistemas de Pagamento e Liquidação (CPSS) e da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) sobre os requisitos de comunicação e agregação de dados relativos aos derivados OTC, que descreve os identificadores de pessoas jurídicas como um instrumento de agregação de dados. No caso de transações intermediadas, os beneficiários devem ser identificados como o indivíduo ou a entidade em cujo nome foi celebrado o contrato.

(5)

Deve ser tida em conta igualmente a abordagem seguida em países terceiros e também pelos próprios repositórios de transações no momento em que dão início à sua atividade. Por conseguinte, a fim de garantir uma solução eficiente do ponto de vista dos custos para as contrapartes e de atenuar o risco operacional para os repositórios de transações, a programação do início da comunicação de informações deve incluir datas progressivas para as diferentes classes de derivados, começando pelas classes de ativos mais normalizadas e estendendo-se em seguida às outras classes. Os contratos de derivados que foram celebrados antes ou após a data de entrada em vigor do Regulamento (UE) n.o 648/2012, e que não estejam em vigor à data de início da comunicação de informações nem posteriormente, não assumem grande importância para efeitos regulamentares. Devem todavia ser comunicados nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) n.o 648/2012. A fim de garantir que o regime de comunicação de informações é eficiente e proporcionado nestes casos, e tendo em conta a dificuldade de reconstituir os dados de contratos cessados, deve prever-se um prazo mais longo para esse tipo de comunicação.

(6)

O presente regulamento tem por base o projeto de normas técnicas de execução apresentado à Comissão pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (adiante designada por ESMA).

(7)

Em conformidade com o artigo 15.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados) (3), a ESMA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de execução, analisou os potenciais custos e benefícios a elas associados e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados da ESMA instituído nos termos do artigo 37.o do referido regulamento,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Formato dos relatórios respeitantes aos contratos de derivados

As informações constantes dos relatórios elaborados nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 devem ser apresentadas de acordo com o formato especificado no anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o

Periodicidade dos relatórios respeitantes aos contratos de derivados

Nos casos previstos no artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, as avaliações ao preço de mercado ou com recurso a um modelo dos contratos comunicados a um repositório de transações devem ser efetuadas diariamente. Os demais elementos contidos nos relatórios, previstos no anexo do presente regulamento e no anexo do ato delegado relativo às normas técnicas de regulamentação, que especificam os dados mínimos a transmitir aos repositórios de transações nos termos do artigo 9.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, devem ser comunicados no momento da ocorrência e tendo em conta o prazo previsto no artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, nomeadamente no que respeita à celebração, alteração ou cessação de um contrato.

Artigo 3.o

Identificação das contrapartes e outras entidades

1.   Os relatórios devem utilizar um identificador de pessoa jurídica para identificar:

(a)

Um beneficiário que seja uma pessoa coletiva;

(b)

Uma entidade de corretagem;

(c)

Uma contraparte central (CCP);

(d)

Um membro compensador que seja uma pessoa coletiva;

(e)

Uma contraparte que seja uma pessoa jurídica;

(f)

Uma entidade que transmite um relatório.

2.   Quando não existir um identificador de pessoa jurídica, o relatório deve incluir um identificador de entidade provisório, definido a nível da União, que seja:

(a)

Unívoco;

(b)

Neutro;

(c)

Fiável;

(d)

De fonte aberta;

(e)

Redimensionável;

(f)

Acessível;

(g)

Disponível a um custo razoável;

(h)

Sujeito a um quadro de governação adequado.

3.   Quando não existir nem um identificador de pessoas jurídicas nem um identificador provisório de entidades, o relatório deve utilizar um código de identificação de empresa conforme com a norma ISO 9362, se disponível.

Artigo 4.o

Identificação dos derivados

1.   O relatório deve identificar um contrato de derivados utilizando um identificador de produto unívoco que seja:

(a)

Unívoco;

(b)

Neutro;

(c)

Fiável;

(d)

De fonte aberta;

(e)

Redimensionável;

(f)

Acessível;

(g)

Disponível a um custo razoável;

(h)

Sujeito a um quadro de governação adequado.

2.   Caso não exista um identificador unívoco de produto, o relatório deve identificar um contrato de derivados utilizando a combinação do código ISO 6166 ISIN atribuído ou o código alternativo de identificação de instrumentos com o correspondente código ISO 10962 CIF.

3.   Se a combinação referida no n.o 2 não estiver disponível, o tipo de derivado deve ser identificado do seguinte modo:

(a)

A classe de derivado deve ser identificada como uma das seguintes:

i)

Mercadorias;

ii)

Crédito;

iii)

Divisas;

iv)

Instrumentos de capital próprio;

v)

Taxas de juro;

vi)

Outros.

(b)

O tipo de derivado deve ser identificado como um dos seguintes:

i)

Contratos sobre diferenças;

ii)

Contratos a prazo sobre taxas de juro;

iii)

Contratos a prazo;

iv)

Futuros;

v)

Opções;

vi)

Swaps

vii)

Outros.

(c)

No caso dos derivados que não são abrangidos por uma classe ou tipo específico de derivado, a comunicação deve ser feita com base na classe ou tipo de derivado que as contrapartes considerem mais semelhante.

Artigo 5.o

Data de início da obrigação de comunicação

1.   Os contratos de derivados de crédito e de derivados de taxa de juro devem ser comunicados:

(a)

Até 1 de julho de 2013, se tiver sido registado um repositório de transações para essa classe específica de derivados, nos termos do artigo 55.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, antes de 1 de abril de 2013;

(b)

90 dias após o registo de um repositório de transações para essa classe específica de derivados, nos termos do artigo 55.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, se não existir um repositório de transações registado para essa classe específica de derivados antes ou em 1 de abril de 2013;

(c)

Até 1 de julho de 2015, se não existir um repositório de transações registado para essa classe específica de derivados, nos termos do artigo 55.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, até 1 de julho de 2015. A obrigação de comunicação tem início nesta data e os contratos devem ser comunicados à ESMA em conformidade com o artigo 9.o, n.o 3, do mesmo regulamento, até que seja registado um repositório de transações para essa classe específica de derivados.

2.   Os contratos de derivados não referidos no n.o 1 devem ser comunicados:

(a)

Até 1 de janeiro de 2014, se tiver sido registado um repositório de transações para essa classe específica de derivados, nos termos do artigo 55.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, antes de 1 de outubro de 2013;

(b)

90 dias após o registo de um repositório de transações para uma classe específica de derivados, nos termos do artigo 55.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, se não existir um repositório de transações registado para essa classe específica de derivados, nos termos do artigo 55.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, antes ou em 1 de outubro de 2013;

(c)

Até 1 de julho de 2015, se não existir um repositório de transações registado para essa classe específica de derivados, nos termos do artigo 55.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, até 1 de julho de 2015. A obrigação de comunicação tem início nesta data e os contratos devem ser comunicados à ESMA, em conformidade com o artigo 9.o, n.o 3, do mesmo regulamento, até que seja registado um repositório de transações para essa classe específica de derivados.

3.   Os contratos de derivados em vigor em 16 de agosto de 2012 e que ainda vigorem à data de início da comunicação devem ser comunicados a um repositório de transações no prazo de 90 dias a contar da data de início da obrigação de comunicação para essa determinada classe de derivados.

4.   Os contratos de derivados celebrados:

a)

Antes de 16 de agosto de 2012 e ainda vigentes em 16 de agosto de 2012, ou

b)

Em 16 de agosto de 2012 ou posteriormente,

e que não vigorem na data de início da obrigação de comunicação nem posteriormente, devem ser comunicados a um repositório de transações no prazo de 3 anos a contar da data de início da obrigação de comunicação para essa determinada classe de derivados.

5.   A data de início da obrigação de comunicação será prolongada de 180 dias no que se refere à comunicação das informações referidas no artigo 3.o do ato delegado relativo às normas técnicas de regulamentação que especificam os dados mínimos a transmitir aos repositórios de transações nos termos do artigo 9.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

Artigo 6.o

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.

Pela Comissão

O Presidente

José Manuel BARROSO

(1)  Ainda não publicada no Jornal Oficial

(2)  JO L 201 de 27.7.2012.

(3)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 84.

ANEXO

Quadro 1

Dados relativos às contrapartes

 

Campos

Formato

 

Partes contratuais

 

1

Data e hora da transmissão do relatório

Formato de data ISO 8601 /formato de hora UTC.

2

Identificação da contraparte

Identificador de pessoa jurídica (LEI) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório de entidade (20 carateres alfanuméricos), BIC (11 carateres alfanuméricos) ou código de cliente (50 carateres alfanuméricos).

3

Identificação da outra contraparte

Identificador de pessoa jurídica (LEI) (20 carateres alfanuméricos),

identificador provisório de entidade (20 carateres alfanuméricos),

BIC (11 carateres alfanuméricos) ou

código de cliente (50 carateres alfanuméricos).

4

Denominação da contraparte

100 carateres alfanuméricos ou em branco, caso seja abrangido pelo identificador de pessoa jurídica (LEI).

5

Domicílio da contraparte

500 carateres alfanuméricos ou em branco, caso seja abrangido pelo identificador de pessoa jurídica (LEI).

6

Setor empresarial da contraparte

Taxonomia

A

=

Empresa de seguros autorizada nos termos da Diretiva 2002/83/CE;

C

=

Instituição de crédito autorizada nos termos da Diretiva 2006/48/CE;

F

=

Empresa de investimento na aceção da Diretiva 2004/39/CE;

I

=

Empresa de seguros autorizada nos termos da Diretiva 73/239/CE;

L

=

Fundo de investimento alternativo gerido por GFIA autorizado ou registado em conformidade com a Diretiva 2011/61/UE;

O

=

Instituição de realização de planos de pensões profissionais na aceção do artigo 6.o, alínea a), da Diretiva 2003/41/CE;

R

=

Empresa de resseguros autorizada nos termos da Diretiva 2005/68/CE;

U

=

OICVM e respetiva sociedade gestora, autorizado nos termos da Diretiva 2009/65/CE ou em branco,

no caso de ser abrangido pelo identificador de pessoa jurídica (LEI) ou em caso de contrapartes não financeiras.

7

Natureza financeira ou não financeira da contraparte

F = Contraparte financeira, N = Contraparte não financeira.

8

Identificação do corretor

Identificador de pessoa jurídica (LEI) (20 carateres alfanuméricos),

identificador provisório de entidade (20 carateres alfanuméricos),

BIC (11 carateres alfanuméricos) ou código de cliente (50 carateres alfanuméricos).

9

Identificação da entidade que transmite o relatório

Identificador de pessoa jurídica (LEI) (20 carateres alfanuméricos),

identificador provisório de entidade (20 carateres alfanuméricos),

BIC (11 carateres alfanuméricos) ou

código de cliente (50 carateres alfanuméricos).

10

Identificação do membro compensador

Identificador de pessoa jurídica (LEI) (20 carateres alfanuméricos),

identificador provisório de entidade (20 carateres alfanuméricos),

BIC (11 carateres alfanuméricos) ou

código de cliente (50 carateres alfanuméricos).

11

Identificação do beneficiário

Identificador de pessoa jurídica (LEI) (20 carateres alfanuméricos),

identificador provisório de entidade (20 carateres alfanuméricos),

BIC (11 carateres alfanuméricos) ou

código de cliente (50 carateres alfanuméricos).

12

Qualidade do interveniente na transação

P = Principal, A = Mandatário.

13

Lado em que se situa a contraparte

B = Comprador, S = Vendedor.

14

Transação com contraparte fora do EEE

Y = Sim, N = Não.

15

Ligação direta a atividade comercial ou gestão de tesouraria

Y = Sim, N = Não.

16

Limiar de compensação

Y = Acima, N = Abaixo.

17

Valor de mercado do contrato

Até 20 carateres numéricos no formato xxxx,yyyy.

18

Moeda em que é expresso o valor de mercado do contrato

Código de divisa ISO 4217, 3 carateres alfabéticos.

19

Data da avaliação

Formato de data ISO 8601.

20

Hora da avaliação

Formato de hora UTC.

21

Tipo de avaliação

M = avaliação ao preço de mercado / O = avaliação com base num modelo.

22

Garantia

U = sem garantia, PC = garantia parcial, OC = garantia unilateral ou FC = garantia plena.

23

Carteira de garantias

Y = Sim, N = Não.

24

Código da carteira de garantias

Até 10 carateres numéricos.

25

Valor da garantia

Especificar o valor do montante total da garantia constituída; até 20 carateres numéricos no formato xxxx,yyyy.

26

Moeda em que é expresso o valor da garantia

Especificar a moeda do domínio 25; Código de divisa ISO 4217, 3 carateres alfabéticos.


Quadro 2

Dados comuns

 

Campos

Formato

Tipos de contratos de derivados aplicáveis

 

Secção 2a - Tipo de contrato

 

Todos os contratos

1

Taxonomia utilizada

Identificar a taxonomia utilizada:

U= Identificador de produto [aprovado na Europa]

Formula

E= Taxonomia provisória

 

2

Identificador de produto 1

Para a taxonomia = U

Identificador de produto (UPI), a definir

Para a taxonomia = I

ISIN ou AII,

Código alfanumérico com 12 dígitos

Para a taxonomia = E:

Classe de derivado:

CO

=

Mercadoria

CR

=

Crédito

CU

=

Divisa

EQ

=

Instrumento de capital próprio

IR

=

Taxa de juro

OT

=

Outro

 

3

Identificador de produto 2

Para a taxonomia = U

Em branco

Para a taxonomia = I

CFI, código alfabético com 6 carateres

Para a taxonomia = E:

Tipo de derivado

CD

=

Contratos sobre diferenças

FR

=

Contratos a prazo sobre taxas de juro

FU

=

Futuros

FW

=

Contratos a prazo

OP

=

Opções

SW

=

Swaps

OT

=

Outros

 

4

Subjacentes

ISIN (12 carateres alfanuméricos);

LEI (20 carateres alfanuméricos);

Identificador provisório de entidade (20 carateres alfanuméricos);

UPI (a definir);

B= Cabaz;

I= Índice.

 

5

Moeda nocional 1

Código de divisa ISO 4217, 3 carateres alfabéticos.

 

6

Moeda nocional 2

Código de divisa ISO 4217, 3 carateres alfabéticos.

 

7

Moeda a entregar

Código de divisa ISO 4217, 3 carateres alfabéticos.

 

 

Secção 2b - Pormenores da transação

 

Todos os contratos

8

Identificação comercial

Até 52 carateres alfanuméricos.

 

9

Número de referência da transação

Domínio alfanumérico até 40 carateres

 

10

Espaço ou organização de execução

Código ISO 10383 de identificação do mercado (MIC), 4 carateres alfabéticos.

Se aplicável, XOFF para os derivados cotados que são negociados fora de bolsa ou XXXX para os derivados OTC.

 

11

Compressão

Y = se o contrato resulta de compressão; N = se o contrato não resulta de compressão.

 

12

Preço/taxa

Até 20 carateres numéricos no formato xxxx,yyyy.

 

13

Unidade de preço

Por exemplo, código de divisa ISO 4217, 3 carateres alfabéticos, percentagem.

 

14

Montante nocional

Até 20 carateres numéricos no formato xxxx,yyyy.

 

15

Multiplicador de preço

Até 10 carateres numéricos.

 

16

Quantidade

Até 10 carateres numéricos.

 

17

Pagamento à cabeça

Até 10 carateres numéricos no formato xxxx,yyyyy para os pagamentos efetuados pela contraparte que comunica as informações e no formato xxxx, yyyyy para os pagamentos recebidos pela contraparte que comunica as informações.

 

18

Tipo de entrega

C = Numerário, P =Física, O = Opcional para a contraparte.

 

19

Data e hora de execução

Formato de data ISO 8601 /formato de hora UTC.

 

20

Data de eficácia

Formato de data ISO 8601.

 

21

Data de vencimento

Formato de data ISO 8601.

 

22

Data de cessação

Formato de data ISO 8601.

 

23

Data de liquidação

Formato de data ISO 8601.

 

24

Tipo de acordo-quadro

Texto livre, domínio de até 50 carateres, que identifica o nome do acordo-quadro utilizado, se existir.

 

25

Versão do acordo-quadro

Ano, xxxx.

 

 

Secção 2c – Atenuação de riscos/comunicação de informações

 

Todos os contratos

26

Data e hora de confirmação

Formato de data ISO 8601, formato de hora UTC.

 

27

Meio pelo qual foi feita a confirmação

Y = Sem confirmação eletrónica, N = Sem confirmação, E = Confirmação eletrónica.

 

 

Secção 2d - Compensação

 

Todos os contratos

28

Obrigação de compensação

Y = Sim, N = Não.

 

29

Compensação efetuada

Y = Sim, N = Não.

 

30

Data e hora de compensação

Formato de data ISO 8601 /formato de hora UTC.

 

31

Identificação da CCP

Identificador de pessoa jurídica (LEI) (20 carateres alfanuméricos) ou, se não estiver disponível, identificador provisório de entidade (20 carateres alfanuméricos) ou, se não estiver disponível, BIC (11 carateres alfanuméricos).

 

32

Intragrupo

Y = Sim, N = Não.

 

 

Secção 2e - Taxas de juro

 

Derivados de taxas de juro

33

Taxa fixa para a componente 1

Carateres numéricos no formato xxxx,yyyyy.

 

34

Taxa fixa para a componente 2

Carateres numéricos no formato xxxx,yyyyy.

 

35

Contagem de dias para a taxa fixa

Número efetivo de dias/365, número de dias com meses de 30 dias/360 ou outra.

 

36

Frequência dos pagamentos para a componente fixa

Multiplicador inteiro de um período de tempo, que descreva a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, como por exemplo 10D, 3M, 5Y.

 

37

Frequência dos pagamentos para a taxa variável

Multiplicador inteiro de um período de tempo, que descreva a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, como por exemplo 10D, 3M, 5Y.

 

38

Frequência de ajustamento para a taxa variável

D= Multiplicador inteiro de um período de tempo, que descreva a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, como por exemplo 10D, 3M, 5Y.

 

39

Taxa variável para a componente 1

Designação do índice da taxa variável, por exemplo, Euribor 3M.

 

40

Taxa variável para a componente 2

Designação do índice da taxa variável, por exemplo, Euribor 3M.

 

 

Secção 2f - Divisas

 

Derivados de divisas

41

Divisa 2

Código de divisa ISO 4217, 3 carateres alfabéticos.

 

42

Taxa de câmbio 1

Até 10 carateres numéricos no formato xxxx,yyyyy.

 

43

Taxa de câmbio a prazo

Até 10 carateres numéricos no formato xxxx,yyyyy.

 

44

Base da taxa de câmbio

Por exemplo, EUR/USD ou USD/EUR.

 

 

Secção 2g - Mercadorias

Se é comunicado um UIP que contém toda a informação adiante referida, não é necessário, a menos que deva ser comunicado nos termos do Regulamento (UE) n.o 1227/2011.

Derivados de mercadorias

Generalidades

45

Tipo de mercadoria

AG= Agrícola

EN= Energia

FR= Tarifas de afretamento

ME= Metais

IN= Índice

EV= Ambiental

EX= Exótica

 

46

Pormenores relativos à mercadoria

Agrícola

GO= Grãos, sementes oleaginosas

DA= Produtos lácteos

LI= Gado

FO= Silvicultura

SO= «Softs»

Energia

OI= Petróleo

NG= Gás natural

CO= Carvão

EL= Eletricidade

IE= Inter-energia

Metais

PR= Preciosos

NP= Não preciosos

Ambiental

WE= Clima

EM= Emissões

 

Energia

47

Zona ou ponto de entrega

Código EIC, código de 16 carateres alfanuméricos.

 

48

Ponto de interligação

Texto livre, de até 50 carateres.

 

49

Tipo de fornecimento

Secção de domínios 50-54 a repetir para identificar o perfil de entrega dos produtos que corresponde aos períodos de entrega de um dia;

BL= Contínuo

PL= Horas de pico

OP= Fora das horas de pico.

BH= Blocos horários

OT= Outros

 

50

Data e hora de início da entrega

Formato de data ISO 8601.

 

51

Data e hora de fim da entrega

Formato de data ISO 8601.

 

52

Capacidade do contrato

Texto livre, de até 50 carateres.

 

53

Unidade de quantidade

10 carateres numéricos no formato xxxx,yyyyy.

 

54

Intervalos de preço/tempo

10 carateres numéricos no formato xxxx,yyyyy.

 

 

Secção 2h - Opções

 

Contratos que contêm uma opção

55

Tipo de opção

P = Opção de venda, C = Opção de compra.

 

56

Estilo de opção (exercício)

A = Americana, B = Bermudas, E = Europeia, S = Asiática.

 

57

Preço de exercício (taxa máxima/mínima)

Até 10 carateres numéricos no formato xxxx,yyyyy.

 

 

Alterações ao contrato Secção 2i -

 

Todos os contratos

58

Tipo de ação

N= Novo

M= Modificar

E= Erro,

C= Anular,

Z= Compressão,

V= Atualização de valor,

O= Outro.

 

59

Pormenores do tipo de ação

Texto livre, até 50 carateres.

 
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